Когда данные приведены в порядок и готовы к использованию, можно переходить к ключевому этапу прогнозной аналитики — построению и обучению моделей.
A. Выбор и разработка модели
Выбор подходящей модели начинается с чёткого понимания задачи бизнеса. Важно определить, что именно нужно предсказывать: относится ли задача к классификации, регрессии или прогнозированию временных рядов. После постановки цели следует подобрать алгоритм, который лучше всего подходит для решения этой задачи.
Например, если задача заключается в прогнозировании оттока клиентов, подойдут классификационные модели, такие как логистическая регрессия или решающее дерево. Если нужно спрогнозировать уровень продаж, эффективнее использовать модели для анализа временных рядов, например, ARIMA.
Также стоит помнить, что выбранные алгоритмы должны соответствовать специфике бизнеса. Иногда может понадобиться адаптировать существующие модели под уникальные данные компании или даже разработать собственное решение, если стандартные методы не дают нужных результатов. Основная цель — построить модель, которая хорошо работает не только на имеющихся данных, но и способна корректно предсказывать будущее по новым данным.
B. Обучение моделей с использованием современных методов
Главная сила прогнозной аналитики раскрывается на этапе обучения моделей. Для начала данные нужно разделить на обучающую и тестовую выборки. С помощью обучающей выборки модель учится выявлять зависимости, а на тестовой наборе проверяется точность её предсказаний.
Для повышения точности рекомендуется использовать ансамбли моделей — методы, объединяющие несколько моделей для получения более точных прогнозов. Например, бустинг, бэггинг и стекинг позволяют комбинировать сильные стороны разных моделей. Технология бустинга строит модели одна за другой, каждая новая модель исправляет ошибки предыдущих, что заметно увеличивает точность особенно при работе со сложными данными.
Особое внимание нужно уделять переобучению и недообучению. Переобучение возникает, когда модель слишком сложная и подстраивается под шум в обучающих данных, теряя способность обобщать результаты на новые данные. Недообучение происходит, если модель слишком простая и не улавливает важные закономерности. Методы кросс-валидации, при которых модель тестируется на различных подвыборках данных, позволяют вовремя обнаружить и скорректировать эти проблемы.